BANCHE ITALIANE SOTTO LA LENTE EBA – Agosto 2021
a cura di Marco Ferfoglia
STRESS TEST EBA
Lo stress test effettuato dall’EBA (European Banking Authority) è una analisi triennale sulle principali banche europee, per verificare la capacità di resistenza alle crisi economiche persistenti. Nello specifico le banche europee analizzate sono state 38 e si è fatto in prevalenza riferimento ai dati di bilancio del 2020.
SISTEMA BANCARIO EUROPEO
Anche con uno scenario avverso, in presenza del Covid, il capitale bancario complessivo resterebbe a livelli adeguati nel suo insieme. Il sistema bancario europeo è giunto in presenza della pandemia con più fieno in cascina, ovvero con un CET1 Pari al 15%. Qualora l’emergenza economica si protragga fino al 2023 la simulazione dell’Eba prevede un assorbimento del capitale bancario pari a 265 miliardi, portando il CET1 Pari al 10%. Tali indicazioni – espresse dall’Eba – non farebbero emergere particolari rischi a livello di sistema, evitando ricapitalizzazioni a livello complessivo.
SISTEMA BANCARIO ITALIANO
Le banche italiane di maggior dimensione analizzate dall’EBA – effettuando una stima del capitale bancario – nell’ambito di uno scenario avverso sono state giudicate adeguate alla fine del 2023, rispettivamente per: BP Banco 7,01%, Unicredit 9,22%, Intesa San Paolo 9,38%, Mediobanca 9,73%.
L’analisi in questione ha fornito indicazioni anche per le banche sottoposte alla diretta supervisione del Single Supervisory Mechanism (SSM). Ad esempio per l’Italia sono state fornite indicazioni anche per la Banca Popolare di Sondrio, Credem e Carige; quest’ultima palesando qualche segnale di debolezza.
BANCA MONTEPASCHI
Sempre per le banche di maggior dimensione la banca senese Montepaschi ha confermato le sue difficoltà. Registrando a fine 2023 un Ceti1 stimato pari al -0,1%, ovvero non ci sarebbe più capitale a protezione disponibile.
Fermo restando l’imminente aumento di capitale proposto dalla banca, circa 3 o 4 miliardi, la Bce si aspetta che la banca venga rapidamente “messa in sicurezza”. Nella pratica sarà necessario affiancare al Monte ad una realtà più solida e contemporaneamente essere in garado di neutralizzare i rischi di maggior rilievo, ovvero quelli creditizi e quelli legali.